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臨沂投資公司咨詢(xún)
企業(yè)在套期保值中常見(jiàn)的問(wèn)題
1. 定位不明確
2. 認為套期保值沒(méi)有風(fēng)險
3. 認識套期保值不需要分析行情
4. 管理運作不規范
5. 教條式套期保值
知識點(diǎn)2、套期保值的風(fēng)險
1. 管理與運營(yíng)風(fēng)險資金現金流管理風(fēng)險、決策風(fēng)險、價(jià)格預測風(fēng)險
2. 交割風(fēng)險
3. 操作風(fēng)險
4. 基差風(fēng)險
5. 流動(dòng)性風(fēng)險
新型套期保值理論 基差逐利套期保值核心不在與能否消除風(fēng)險而在于基差變化謀取利潤是一種套利行為。 組合投資型套期保值 期貨市場(chǎng)發(fā)揮的是“風(fēng)險管理”的功能不是“風(fēng)險轉移”的功能 最佳套保比率等于套保期限內現貨價(jià)格變動(dòng)的標準差與期貨價(jià)格變動(dòng)的標準差的商乘以二者的相關(guān)系數。
套期保值的作用
1. 鎖定原材料的成本或產(chǎn)品的銷(xiāo)售利潤
2. 鎖定加工利潤
3. 庫存管理
4. 利用期貨市場(chǎng)主動(dòng)掌握定價(jià)權。
套期保值的方式
1. 循環(huán)套保
2. 套利套保
3. 預期套保
4. 策略套保
5. 期權套保